易方达纯债1年定期开放债券型证券投资基金2021年第四季度报告

　　　　　　　　　　易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金

　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　 基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　　　　　　 易方达纯债 1 年定期开放债券型证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存

在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　 易方达纯债 1 年定期开放债券

基金主代码　　　　　　　 000111

基金运作方式　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　 2013 年 7 月 30 日

报告期末基金份额总额　　 3,006,228,939.18 份

投资目标　　　　　　　　 本基金投资目标是在追求本金安全的基础上，力争

　　　　　　　　　　　　　为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收

　　　　　　　　　　　　　益。

投资策略　　　　　　　　 本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。1、

　　　　　　　　　　　　　封闭运作期投资策略（1）资产配置策略本基金将密

　　　　　　　　　　　　　切关注宏观经济走势，深入分析货币和财政政策、

　　　　　　　　　　　　　市场资金供求情况、证券市场走势等，综合考量各

　　　　　　　　　　　　　类资产的市场容量、市场流动性和风险特征等因素，

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　　　　　　　 在银行存款、债券和现金等资产类别之间进行动态

　　　　　　　 配置，确定资产的最优配置比例。（2）久期配置策

　　　　　　　 略在投资组合平均久期与封闭运作期适当匹配的基

　　　　　　　 础上，研究宏观经济走势、经济周期所处阶段和宏

　　　　　　　 观经济政策动向，采取自上而下分析方法，预测未

　　　　　　　 来利率走势和收益率曲线变动情况，并据此积极调

　　　　　　　 整投资组合的平均久期，提高投资组合的总投资收

　　　　　　　 益。例如，当预期收益率曲线下移时，本基金将适

　　　　　　　 当延长投资组合的平均久期；当预期收益率曲线上

　　　　　　　 移时，本基金将适当缩短投资组合的平均久期。（3）

　　　　　　　 债券投资策略本基金对国债、央行票据等非信用类

　　　　　　　 固定收益品种的投资，主要根据宏观经济变量和宏

　　　　　　　 观经济政策的分析，预测未来收益率曲线的变动趋

　　　　　　　 势，综合考虑组合流动性决定投资品种。本基金对

　　　　　　　 于信用类固定收益品种的投资，将根据发行人的公

　　　　　　　 司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、流动性

　　　　　　　 等因素，对信用债进行信用风险评估，积极发掘信

　　　　　　　 用利差具有相对投资机会的个券进行投资，并采取

　　　　　　　 分散化投资策略，严格控制组合整体的违约风险水

　　　　　　　 平。2、开放运作期投资策略开放运作期内，本基金

　　　　　　　 为保持较高的组合流动性，方便投资者安排投资，

　　　　　　　 在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下，

　　　　　　　 将主要投资于高流动性的投资品种，减小基金净值

　　　　　　　 的波动。

业绩比较基准　 中国人民银行公布的一年期银行定期整存整取存款

　　　　　　　 利率（税后）+1%

风险收益特征　 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益

　　　　　　　 率理论上低于股票型基金、混合型基金，高于货币

　　　　　　　 市场基金。

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基金管理人　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简　　　 易方达纯债 1 年定期开　　　　 易方达纯债 1 年定期开

称　　　　　　　　　　　　 放债券 A　　　　　　　　　　　放债券 C

下属分级基金的交易代

　　　　　　　　　　　　　　000111　　　　　　　　　　　　000112

码

报告期末下属分级基金

　　　　　　　　　　　　　　2,

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