东方红益丰纯债债券型证券投资基金2021年第四季度报告

东方红益丰纯债债券型证券投资基金

　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　基金管理人：上海东方证券资产管理有限公司

　　　基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

　　　报告送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方红益丰纯债债券 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　 东方红益丰纯债债券

基金主代码　　　　　　　　 009670

基金运作方式　　　　　　　 契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　 2020 年 7 月 21 日

报告期末基金份额总额　　　 59,863,422.72 份

投资目标　　　　　　　　　 本基金在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和基金资

　　　　　　　　　　　　　 产的稳健增值。

投资策略　　　　　　　　　 本基金将采用自上而下的方法，在充分研究基本宏观经济形势以及微

　　　　　　　　　　　　　 观市场主体的基础上，对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类

　　　　　　　　　　　　　 产品收益率等大类产品收益率水平变化进行评估，并结合各类别资产

　　　　　　　　　　　　　 的波动性以及流动性状况分析，针对不同行业、不同投资品种选择投

　　　　　　　　　　　　　 资策略，以此做出最佳的资产配置及风险控制。

业绩比较基准　　　　　　　 中债综合指数收益率*80%+同期中国人民银行公布的一年期银行定期

　　　　　　　　　　　　　 存款税后收益率*20%

风险收益特征　　　　　　　 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低

　　　　　　　　　　　　　 于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　 上海浦东发展银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 2 页 共 10 页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　东方红益丰纯债债券 2021 年第 4 季度报告

主要财务指标　　　　　　　　　　　　　　报告期（2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　342,370.53

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　316,607.28

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.0050

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 61,336,701.52

5.期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.0246

注：（1）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平

要低于所列数字。

　　（2）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）

扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

3.2 基金净值表现

3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 业绩比较基

　　　　　　　 净值增长率　　净值增长率 业绩比较基

　 阶段　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　准收益率标　　　①－③　　　　②－④

　　　　　　　　　 ①　　　　标准差②　　 准收益率③

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 准差④

过去三个月　　　　　 0.49%　　　　0.01%　　　　 0.56%　　　　　 0.04%　　　　 -0.07%　　　　-0.03%

过去六个月　　　　　 0.95%　　　　0.01%　　　　

查看公告全文…