易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　 易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金

　　　　　　　2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　2021 年 12 月 31 日

　　　　 基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　　　 基金托管人：交通银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期：二�二二年一月二十一日

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　　　　　　　　　　　易方达恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　§1　　 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 19

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容

不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保

证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策

前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2　　　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　易方达恒生国企（QDII-ETF）

场内简称　　　　　　　　　　H 股 ETF

基金主代码　　　　　　　　　510900

交易代码　　　　　　　　　　510900

基金运作方式　　　　　　　　交易型开放式（ETF）

基金合同生效日　　　　　　　2012 年 8 月 9 日

报告期末基金份额总额　　　　8,049,021,934.00 份

　　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度及跟踪误差的

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　 最小化。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采取完全复制法进行投资，即参考恒生

　　　　　　　　　　　　　　 中国企业指数的成份股组成及权重构建股票投资

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　 组合，并根据恒生中国企业指数的成份股组成及权

　　　　　　　　　　　　　　 重变动对股票投资组合进行相应调整。当市场流动

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2

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　　　　　　　　　　　　　　　性不足等情况导致本基金无法按照指数构成及权

　　　　　　　　　　　　　　　重进行组合构建时，基金管理人将通过投资其他成

　　　　　　　　　　　　　　　份股、非成份股、成份股个股衍生品进行替代。为

　　　　　　　　　　　　　　　进行流动性管理、应付赎回、降低跟踪误差以及提

　　　　　　　　　　　　　　　高投资效率，本基金可投资恒生 H 股指数期货或

　　　　　　　　　　　　　　　期权等金融衍生工具。本基金力争将年化跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　　　控制在 3%以内。

业绩比较基准　　　　　　　　 恒生中国企业指数（使用估值汇率折算）

　　　　　　　　　　　　　　　本基金属股票指数基金,预期风险与收益水平高于

　　　　　　　　　　　　　　　混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金主要

　　　　　　　　　　　　　　　采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　指数相似的风险收益特征。本基金主要投资香港证

　　　　　　　　　　　　　　　券市场上市的中国企业,需承担汇率风险以及境外

　　　　　　　　　　　　　　　市场的风险。

基金管理人　　　　　　　　　 易方达基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 交通银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　英文名称：无

境外投资顾问

　　　　　　　　　　　　　　　中文名称：无

　　　　　　　　　　　　　　　英文名称：The Hongkong and Shanghai Banking

境外资产托管人　　　　　　　 Corporation Limited

　　　　　　　　　　　　　　　中文名称： 香港上海汇丰银行有限公司

　　　　　　　　　　§3　　主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　报告期

　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -26,925,295.95

　　　　　　　　　　

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