东方恒瑞短债债券型证券投资基金招募说明书更新

东方恒瑞短债债券型证券投资基金

　　　　招募说明书（更新）

　　　　 （2022 年第 1 号）

　基金管理人：东方基金管理股份有限公司

基金托管人：中国邮政储蓄银行股份有限公司

东方恒瑞短债债券型证券投资基金　　　　　　　　　　招募说明书（更新）（2022 年第 1 号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　 重要提示

　　 东方恒瑞短债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2020 年 8 月

14 日中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于准予东方恒瑞短

债债券型证券投资基金注册的批复》（证监许可[2020]1775 号）准予募集注册。本

基金基金合同于 2020 年 12 月 16 日正式生效。

　　 东方基金管理股份有限公司（以下简称“本基金管理人”）保证《东方恒瑞短

债债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”或“本招募说明书”）

的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基

金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表

明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质

性判断或者保证。

　　 投资有风险，投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书。基金的

过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金

业绩表现的保证。

　　 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，

但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　 本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资

者在投资本基金前，请认真阅读本招募说明书、基金合同和基金产品资料概要等信

息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，全面认识本基金产品

的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，对认

购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策，获得基金投资收

益，亦承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括：证券市

场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，大量赎回或暴跌导

致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违约和投资债券引发的

信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等。

　　 本基金为债券型基金，一般而言，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票

型基金、混合型基金，高于货币市场基金。

　　 本基金在投资中将国债期货纳入到投资范围中，因此，可能面临市场风险、基

东方恒瑞短债债券型证券投资基金　　　　　　　　　　招募说明书（更新）（2022 年第 1 号）

差风险、流动性风险等。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值

发生变化的风险。基差风险是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或

套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，

是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由

市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要

求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。

　　 本基金将资产支持证券纳入到投资范围当中，可能带来以下风险：

　　 ①信用风险：基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中

发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财

产损失。

　　 ②利率风险：市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格的变动，一般

而言，如果市场利率上升，本基金持有资产支持证券将面临价格下降、本金损失的

风险，而如果市场利率下降，资产支持证券利息的再投资收益将面临下降的风险。

　　 ③流动性风险：受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证

券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。

　　 ④提前偿付风险：债务人可能会由于利率变化等原因进行提前偿付，从而使基

金资产面临再投资风险。

　　 ⑤操作风险：基金相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷

或者人为因素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、

交易错误、IT 系统故障等风险。

　　 ⑥法律风险：由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正

常执行，导致基金财产的损失。

　　 基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，了解本基金的风险收益

特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否

和投资者的风险承受能力相适应。在投资人作出投资决策后，基金运营状况与基金

净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　 本基金关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等将不晚于 2020 年 9 月 1

日起执行。

　　 有关财务数据和净值表现截止日为 2021 年 9 月 30 日（财务数据未经审计），

　如无其他特别说明，本招募说明书其他所载内容截止日为 2021 年 12 月 16 日。

东方恒瑞短债债券型证券投资基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招募说明书（更新）（2022 年第 1 号）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　目录

　 一、绪言 …………………………………………………………………………………………………………. 1

　 二、释义 …………………………………………………………………………………………………………. 2

　 三、基金管理人 ………………………………………………………………………………………………. 7

　 四、基金托管人 …………………………………………………………………………………………….. 22

　 五、相关服务机构 ………….

查看公告全文…