中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2022年第1号)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　招募说明书

中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数

　　　　证券投资基金更新招募说明书

　　　　　　　　(2022 年第 1 号)

　　　 基金管理人：中金基金管理有限公司

　　　 基金托管人：招商证券股份有限公司

　　　　　　　　 二零二二年一月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招募说明书

　　　　　　　　　　　　　　　　重要提示

　　中金 MSCI 中国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金（以下简称

“本基金”）的募集申请于 2020 年 10 月 26 日经中国证券监督管理委员会（以下

简称“中国证监会”）证监许可〔2020〕2723 号文注册，并于 2021 年 1 月 21 日

经中国证监会证券基金机构监管部机构部函〔2021〕245 号《关于中金 MSCI 中

国 A 股国际质量交易型开放式指数证券投资基金备案确认的函》备案。本基金

的基金合同于 2021 年 1 月 21 日生效。

　　本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

　　本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不

表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于

本基金没有风险。

　　本基金投资于证券市场及期货市场，基金净值会因为证券及期货市场波动等

因素产生波动，投资人根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投

资风险。本基金投资中的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流动性风险、

管理风险、估值风险、操作及技术风险、合规性风险、本基金特有风险、其他风

险等。本基金的投资范围中包括资产支持证券，由于资产支持证券一般都针对特

定机构投资人发行，且仅在特定机构投资人范围内流通转让，该品种的流动性较

差，且抵押资产的流动性较差，持有资产支持证券可能存在风险。本基金的投资

范围包括期货，投资期货的主要风险包括流动性风险、期货基差风险、期货合约

展期风险、期货交割风险、期货保证金不足风险、衍生品杠杆风险、对手方风险、

平仓风险、无法平仓风险等。本基金可能投资流动性受限证券，可能存在流动性

风险、法律风险和操作风险。本基金的投资范围包括期权，投资期权的主要风险

包括但不限于市场风险、流动性风险、保证金风险、信用风险等。本基金可根据

法律法规的规定参与转融通证券出借业务，面临的风险包括但不限于：流动性风

险，面临大额赎回时可能因证券出借原因发生无法及时变现支付赎回款项的风

险；信用风险：证券出借对手方可能无法及时归还证券，无法支付相应权益补偿

以及借券费用的风险；市场风险：证券出借后可能面临出借期间无法及时处置证

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招募说明书

券的市场风险。本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资业务。融资

业务除了除具有普通交易具有的市场风险外，还蕴含其特有的风险，包括但不限

于杠杆风险、强制平仓风险、监管风险、其他风险等。本基金特有风险包括：标

的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风

险、成份股停牌的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回

报偏离的风险、标的指数变更的风险、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、

参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、退市风险、投资者申购失败的风险、

投资者赎回失败的风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、申购赎回清

单差错风险、二级市场流动性风险、第三方机构服务的风险（含指数编制机构停

止服务的风险）、退补现金替代方式的风险等。本基金为股票型证券投资基金，

预期风险与预期收益高于混合型证券投资基金、债券型基金与货币市场基金。

　　本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数

所代表的股票市场相似的风险收益特征。指数编制方案请参见本招募说明书附

件，投资者可通过以下路径查询指数信息：https://www.msci.com/zh/msci 指数信

息。

　　本基金的投资范围包括存托凭证，除面临与其他投资沪深市场股票的基金共

同的风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风

险，以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制相关的

风险。

　　申购的基金份额当日起可卖出，投资者赎回获得的股票当日起可卖出。

　　投资者投资本基金时需具有上海证券账户，但需注意，使用上海证券交易所

基金账户只能进行基金的现金认购和二级市场交易，如投资者需要使用 MSCI

中国 A 股国际质量指数成份股或备选成份股中的上海证券交易所上市股票参与

网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立上海证券交易所 A 股账户；如投

资者需要使用 MSCI 中国 A 股国际质量指数成份股或备选成份股中的深圳证券

交易所上市股票参与网下股票认购，则还应开立深圳证券交易所 A 股账户。

　　《基金合同》生效后，本基金连续 50 个工作日出现基金份额持有人数量不

满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，本基金按照基金合同的约定

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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招募说明书

程序进行清算并终止，无需召开基金份额持有人大会。

　　投资有风险，投资人在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书、

基金合同和基金产品资料概要等信息披露文件，全面认识本基金的风险收益特征

和产品特性，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，

并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在投资人作出投资决策

后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负责。

　　基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的

过往业绩并不预示其未来表现。

　

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