国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金
2021 年第 4 季度报告
2021 年 12 月 31 日
基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银河证券股份有限公司
报告送出日期:二�二二年一月二十四日
第 1 页共 14 页
国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银河证券股份有限公司根据本基金合同约定,于 2022 年 1 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定
盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅
读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国泰中证全指建筑材料 ETF
场内简称 建材 ETF
基金主代码 159745
交易代码 159745
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2021 年 6 月 9 日
报告期末基金份额总额 292,688,265.00 份
投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。
1、股票投资策略:本基金主要采用完全复制法,即按照标的指
数成份股及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成
投资策略 份股及其权重的变动而进行相应的调整。但因特殊情况(如成
份股长期停牌、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量
发生变化、成份股公司行为、市场流动性不足等)导致本基金
2
国泰中证全指建筑材料交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告
管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调整时,基金管
理人将对投资组合进行优化,尽量降低跟踪误差。在正常市场
情况下,本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对
值不超过 0.2%,年跟踪误差不超过 2%。如因标的指数编制规则
调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围,基
金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩
大。指数基金运作过程中,当指数成份股发生明显负面事件面
临退市风险,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应
当按照持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相
关成份股进行调整。
2、存托凭证投资策略;3、债券投资策略;4、可转换债券和可
交换债券投资策略;5、资产支持证券投资策略;6、股指期货
投资策略;7、融资与转融通证券出借投资策略。
业绩比较基准 中证全指建筑材料指数收益率
本基金属于股票型基金,其预期收益及预期风险水平理论上高
于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
风险收益特征 本基金为指数型基金,主要采用完全复制策略,跟踪中证全指
建筑材料指数,其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合
的风险收益特征相似。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国银河证券股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
报告期
主要财务指标
(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 -11,266,368.78
原创文章,作者:hkdnat2,如若转载,请注明出处:https://baike.d1.net.cn/1030445.html