海富通中债1-3年农发行债券指数证券投资基金2021年第4季度报告

　　　　　　　　　 海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金

　　　　　　 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　　基金管理人：海富通基金管理有限公司

　　　　基金托管人：上海银行股份有限公司

　　　　报告送出日期：二�二二年一月二十二日

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　　　　　　　　　　　　　　　　海富通中债 1-3 年农发行债券指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 21 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金

一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔

细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　　§2　　基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　海富通中债 1-3 年农发

基金主代码　　　　　　　　　010262

交易代码　　　　　　　　　　010262

基金运作方式　　　　　　　　契约型、开放式

基金合同生效日　　　　　　　2021 年 4 月 14 日

报告期末基金份额总额　　　　1,971,280,148.08 份

　　　　　　　　　　　　　　 本基金通过指数化投资，争取在扣除各项费用之前获得

投资目标　　　　　　　　　　与标的指数相似的总回报，追求跟踪偏离度及跟踪误差

　　　　　　　　　　　　　　 的最小化。

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为指数基金，主要采用抽样复制和动态最优化的

　　　　　　　　　　　　　　 方法，投资于标的指数中具有代表性和流动性的成份券

　　　　　　　　　　　　　　 和备选成份券，或选择非成份券作为替代，构造与标的

　　　　　　　　　　　　　　 指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数

投资策略　　　　　　　　　　的有效跟踪。当由于市场流动性不足或因法规规定等其

　　　　　　　　　　　　　　 他原因，导致标的指数成份债券和备选成份债券无法满

　　　　　　　　　　　　　　 足投资需求时，基金管理人可以在成份债券和备选成份

　　　　　　　　　　　　　　 债券外寻找其他债券构建替代组合，对指数进行跟踪复

　　　　　　　　　　　　　　 制。对于非成份券的债券，本基金综合运用久期调整、

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　　　　　　　　　　　　　　　　 收益率曲线策略、类属配置等组合管理手段进行日常管

　　　　　　　　　　　　　　　　 理。另外，本基金债券投资将适当运用杠杆策略，通过

　　　　　　　　　　　　　　　　 债券回购融入资金，然后买入收益率更高的债券以获得

　　　　　　　　　　　　　　　　 收益。

　　　　　　　　　　　　　　　　 中债 1-3 年农发行债券指数收益率×95%＋银行活期存

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　 款利率（税后）×5%

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金为债券型指数基金，其预期收益和风险水平低于

　　　　　　　　　　　　　　　　 股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。本基金

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　　　 为指数型基金，具有与标的指数以及标的指数所代表的

　　　　　　　　　　　　　　　　 债券市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　海富通基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　上海银行股份有限公司

下属两级基金的基金简称　　　　　海富通中债 1-3 年农发 A　　　　　海富通中债 1-3 年农发 C

下属两级基金的交易代码

　　　　　　　　　　　　　　　　 010262　　　　　　　　　　　　　 010263

报告期末下属两级基金的

　　　　　　　　　　　　　　　　 1,723,535,204.46 份　　　　　　　247,744,943.62 份

份额总额

　　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 报告期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(2021 年 10 月 1 日-2

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