国泰纳斯达克100指数证券投资基金产品资料概要更新

国泰纳斯达克100指数证券投资基金基金产品资料概

　　　　　　　　　　　　　　　　　 要更新

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　编制日期：2022年1月27日

　　　　　　　　　　　　　　送出日期：2022年1月28日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

　　　　　　　　　 国泰纳斯达克 100 指数

基金简称　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金代码　　　　 160213

　　　　　　　　　 （QDII）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中国建设银行股份有限

基金管理人　　　　 国泰基金管理有限公司　　基金托管人

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　美国道富银行

　　　　　　　　　 –

境外投资顾问　　　　　　　　　　　　　　　 境外托管人　　　 State Street Bank and

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Trust Company

基金合同生效日　　 2010-04-29

基金类型　　　　　 股票型　　　　　　　　　交易币种　　　　 人民币

运作方式　　　　　 普通开放式　　　　　　　开放频率　　　　 每个开放日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 开始担任本基金

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022-01-27

基金经理　　　　　 朱丹　　　　　　　　　　基金经理的日期

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 证券从业日期　　 2016-01-11

　　　　　　　　　 基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基

　　　　　　　　　 金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基

其他　　　　　　　 金份额持有人数量连续 20 个工作日达不到 200 人，或连续 20 个工作

　　　　　　　　　 日基金资产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时向中国证监会报

　　　　　　　　　 告，说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

二、基金投资与净值表现

(一) 投资目标与投资策略

详见本基金招募说明书（更新）“四、基金的投资”。

　　　　　　　　　　通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，以低成本、低换手

投资目标　　　　　　率实现本基金对纳斯达克100 指数（Nasdaq-100 Index,以下简称“标

　　　　　　　　　　的指数”）的有效跟踪，追求跟踪误差最小化。

　　　　　　　　　　本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括Nasdaq-100

　　　　　　　　　　指数成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家

　　　　　　　　　　或地区证券监管机构登记注册的、以Nasdaq-100指数为投资标的的指

　　　　　　　　　　数型公募基金（包括ETF）（以下简称“目标基金”）、货币市场工

　　　　　　　　　　具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。

投资范围　　　　　　本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金

　　　　　　　　　　资产净值的5%(若法律法规变更或取消本限制的，则本基金按变更或

　　　　　　　　　　取消后的规定执行)，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和

　　　　　　　　　　应收申购款等；本基金至少80%的资产投资于Nasdaq-100指数的成份

　　　　　　　　　　股和目标基金，其中，本基金持有的目标基金的市值合计不超过本基

　　　　　　　　　　金资产净值的10%。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1/5

　　　　　　　　 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种，基金管理人在履

　　　　　　　　 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　　　　　　　 本基金原则上采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其

　　　　　　　　 权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动

　　　　　　　　 进行相应调整。但因特殊情况导致基金无法及时获得足够数量的股票

　　　　　　　　 时，基金管理人将运用其他合理的投资方法构建本基金的实际投资组

　　　　　　　　 合，追求尽可能贴近目标指数的表现。

　　　　　　　　 本基金的风险控制目标是追求日均跟踪误差不超过0.5%，年跟踪误差

　　　　　　　　 不超过5%（注：以美元资产计价计算）。

　　　　　　　　 开放式指数基金跟踪误差的来源主要包括现金拖累、成份股调整时的

　　　　　　　　 交易策略以及基金每日现金流入/流出的建仓/变现策略、成份股股息

主要投资策略　　 的再投资策略等。基金管理人将通过对这些因素的有效管理，追求跟

　　　　　　　　 踪误差最小化。

　　　　　　　　 另外，本基金基于流动性管理的需要，将投资于与本基金有相近的投

　　　　　　　　 资目标、投资策略、且以Nasdaq-100指数为投资标的的指数型公募基

　　　　　　　　 金（包括ETF）（以下简称“目标基金”）。同时，为更好地实现本

　　　　　　　　 基金的投资目标，本基金还将在条件允许的情况下，开展证券借贷业

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