中国A50ETF：南方MSCI中国A50互联互通交易型开放式指数证券投资基金2021年第4季度报告

　南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开

放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度

　　　　　　　　 报告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　 基金托管人：招商银行股份有限公司

　　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　 南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 29 日（基金合同生效日）起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　　§2 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　　 南方 MSCI 中国 A50 互联互通 ETF

场内简称　　　　　　　　　　　　　 中国 A50ETF

基金主代码　　　　　　　　　　　　 159602

交易代码　　　　　　　　　　　　　 159602

基金运作方式　　　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　 2021 年 10 月 29 日

报告期末基金份额总额　　　　　　　 3,940,542,944.00 份

　　　　　　　　　　　　　　　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　　 化。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金主要采用完全复制策略、替代策略及其他适当的

　　　　　　　　　　　　　　　　　 策略以更好的跟踪标的指数，实现基金投资目标。本基

　　　　　　　　　　　　　　　　　 金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪

　　　　　　　　　　　　　　　　　 误差不超过 2%。主要投资策略包括：完全复制策略、

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　　　　 替代策略、金融衍生品投资策略、债券投资策略、可转

　　　　　　　　　　　　　　　　　 换债券及可交换债券投资策略、资产支持证券投资策

　　　　　　　　　　　　　　　　　 略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投

　　　　　　　　　　　　　　　　　 资策略等。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金标的指数为 MSCI China A 50 Connect Index

　　　　　　　　　　　　　　　　　 （MSCI 中国 A50 互联互通指数），及其未来可能发生

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　　　　 的变更。本基金的业绩比较基准为 MSCI 中国 A50 互

　　　　　　　　　　　　　　　　　 联互通指数（人民币）收益率。

风险收益特征　　　　　　　　　　　 本基金属股票型基金，一般而言，其风险与收益高于混

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　　　　　　　　　 南方 MSCI 中国 A50 互联互通交易型开放式指数证券投资基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　招商银行股份有限公司

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“中国

A50ETF”。

　　　　　　　　　　 §3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2021 年 10 月 29 日(基金合同生效日)-2021 年 12 月 31

　　　　　主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　日

1.本期已实现收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,353,840.39

2.本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 863,732.97

3.加权平均基金份额本期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0002

4.期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

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