中欧增强回报债券型证券投资基金(LOF)2021年第四季度报告

中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）

　　　　　2021年第4季度报告

　　　　　　2021年12月31日

　　　　基金管理人:中欧基金管理有限公司

　　　　基金托管人:广发银行股份有限公司

　　　　 报告送出日期:2022年01月22日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　 §1　　重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年1月21日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基

金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自2021年10月01日起至2021年12月31日止。

　　　　　　　　　　　　　　　 §2　　 基金产品概况

基金简称　　　　　　　　　　　　 中欧增强回报债券（LOF）

场内简称　　　　　　　　　　　　 –

基金主代码　　　　　　　　　　　 166008

基金运作方式　　　　　　　　　　 契约型上市开放式（LOF）

基金合同生效日　　　　　　　　　 2010年12月02日

报告期末基金份额总额　　　　　　 233,307,437.72份

　　　　　　　　　　　　　　　　 在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　　　 期收益和长期回报。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金的资产配置以记分卡体系为基础。本基金在

　　　　　　　　　　　　　　　　 记分卡体系中设定影响债券市场前景的相关方面，

　　　　　　　　　　　　　　　　 包括宏观经济趋势、利率走势、债券市场收益率、

　　　　　　　　　　　　　　　　 市场情绪等四个方面。本基金定期对上述四个方面

投资策略　　　　　　　　　　　　 进行评估和评分，评估结果分为非常正面、正面、

　　　　　　　　　　　　　　　　 中性、负面、非常负面等并有量化评分相对应。

　　　　　　　　　　　　　　　　 本基金加总上述四个方面的量化评分即可得到资产

　　　　　　　　　　　　　　　　 配置加总评分并据此调整固定收益类资产投资比

　　　　　　　　　　　　　　　　 例。

业绩比较基准　　　　　　　　　　 中国债券总指数

风险收益特征　　　　　　　　　　 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第2页

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　中欧增强回报债券型证券投资基金（LOF）2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　　 风险品种，预期风险和预期收益高于货币市场基金，

　　　　　　　　　　　　　　　　　 低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人　　　　　　　　　　　　 中欧基金管理有限公司

基金托管人　　　　　　　　　　　　 广发银行股份有限公司

　　　　　　　　　　　　　　　　　 中欧增强回报　　　　 中欧增强回报　　　　　中欧增强回报

下属分级基金的基金简称

　　　　　　　　　　　　　　　　　 债券（LOF)A　　　　　债券（LOF)E　　　　　 债券（LOF)C

下属分级基金场内简称　　　　　　　 中欧强债LOF　　　　　-　　　　　　　　　　 –

下属分级基金的交易代码　　　　　　 166008　　　　　　　 001889　　　　　　　　007446

报告期末下属分级基金的份额总　　　 152,705,884.9　　　　70,906,526.92　　　　 9,695,025.85

额　　　　　　　　　　　　　　　　 5份　　　　　　　　　份　　　　　　　　　　份

　　　　　　　　　　　　 §3　 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：人民币元

　　　　　　　　　　　　　　　 报告期(2021年10月01日 – 2021年12月31日)

　　 主要财务指标　　　中欧增强回报债券　　　中欧增强回报债券　　　　　中欧增强回报债券

　　　　　　　　　　　　　 （LOF)A　　　　　　　　 （LOF)E　　　　　　　　　　（LOF)C

1.本期已实现收益　　　　　-4,702,286.29　　　　　 -4,119,744.95　　　　　　　　　 -180,119.90

2.本期利润　　　　　　　　-2,840,491.86　　　　　 -2,475,536.26　　　　　　　　　　-67,601.52

3.加权平均基金份

　　　　　　　　　　　　　　　　　-0.0094　　　　　　　　　 -0.0090　　

查看公告全文…