南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金2021年第4季度报告

　南方中证新能源交易型开放式指数证

券投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报

　　　　　　　　告

　　　　　　　　 2021 年 12 月 31 日

　　　 基金管理人：南方基金管理股份有限公司

　　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司

　　　 送出日期：2022 年 1 月 24 日

　　　　　　　　　　南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　　　§1 重要提示

　 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大

遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　 基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 1 月 20 日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一

定盈利。

　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细

阅读本基金的招募说明书。

　 本报告中财务资料未经审计。

　 本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

　　　　　　　　　　　　　　 §2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称　　　　　　　　　　南方中证新能源 ETF 联接

基金主代码　　　　　　　　　012831

交易代码　　　　　　　　　　012831

基金运作方式　　　　　　　　契约型开放式

基金合同生效日　　　　　　　2021 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额　　　　303,017,978.90 份

　　　　　　　　　　　　　　本基金通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求与业

投资目标

　　　　　　　　　　　　　　绩比较基准相似的回报。

　　　　　　　　　　　　　　本基金为完全被动式指数基金，主要投资于目标 ETF。本基

　　　　　　　　　　　　　　金并不参与目标 ETF 的管理。在正常市场情况下，本基金力

　　　　　　　　　　　　　　争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度不超过

投资策略

　　　　　　　　　　　　　　0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其

　　　　　　　　　　　　　　他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理

　　　　　　　　　　　　　　人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　　　　　　　　　　　　　本基金的标的指数为中证新能源指数，及其未来可能发生的

　　　　　　　　　　　　　　变更。

业绩比较基准

　　　　　　　　　　　　　　本基金业绩比较基准为标的指数收益率×95%+银行活期存

　　　　　　　　　　　　　　款利率（税后）×5%。

　　　　　　　　　　　　　　本基金的目标 ETF 为股票型基金，一般而言，其长期平均风

风险收益特征

　　　　　　　　　　　　　　险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。

　　　　　　　　　　　　　　　　　 第 1 页 共 11 页

　　　　　　　　　　 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2021 年第 4 季度报告

　　　　　　　　　　　　　　 本基金为 ETF 联接基金，通过投资于目标 ETF 跟踪标的指

　　　　　　　　　　　　　　 数表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的

　　　　　　　　　　　　　　 风险收益特征。

基金管理人　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称　　　 南方中证新能源联接 A　　　　　　 南方中证新能源联接 C

下属分级基金的交易代码　　　 012831　　　　　　　　　　　　　 012832

报告期末下属分级基金的份

　　　　　　　　　　　　　　 133,265,721.81 份　　　　　　　　169,752,257.09 份

额总额

2.2 目标基金基本情况

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方中证新能源交易型开放式指数证券投资

基金名称

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 基金

基金主代码　　　　　　　　　　　　　　　　　 516160

基金运作方式　　　　　　　　　　　　　　　　 交易型开放式

基金合同生效日　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 1 月 22 日

基金份额上市的证券交易所　　　　　　　　　　 上海证券交易所

上市日期　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2021 年 2 月 4 日

基金管理人名称　　　　　　　　　　　　　　　 南方基金管理股份有限公司

基金托管人名称　　　　　　　　　　　　　　　 中国农业银行股份有限公司

2.3 目标基金产品说明

投资目标　　　 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

　　　　　　　 本基金主要采用复制策略、替代策略及其他适当的策略以更好的跟踪标的指

　　　　　　　 数，实现基金投资目标。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，

　　　　　　　 年跟踪误差不超过 4%。主要投资策略包括：复制策略、替代策略、金融衍

投资策略

　　　　　　　 生品投资策略、债券投

查看公告全文…